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收到催款公司的威胁短信时，可以采取以下措施应对。
1、保持冷静：不要立即恐慌或做出过激反应，理智分析短信内容。
2、核实信息：确认短信是否确实来自催款公司，避免陷入诈骗或误会的陷阱。
3、沟通协商：如果确实存在未偿还的债务，尝试与催款公司进行沟通，了解详细的还款要求和条件，寻求协商解决方案。
4、保留证据：保存所有与催款公司之间的通信记录，包括短信、电话记录和邮件等，以备不时之需。
5、寻求法律帮助：如果催款公司的威胁短信涉及恐吓、骚扰或其他不当行为，可以咨询律师或相关机构的意见，了解自己的权利和应对策略。
6、举报投诉：向当地相关部门或消费者权益保护机构举报投诉催款公司的行为，以维护自己的合法权益。
7、保留通讯记录：如果威胁短信的内容十分恶劣，威胁到了人身安全等，可以报警处理，警方介入调查时，提供保留的通讯记录等证据。
面对催款公司的威胁短信，应保持冷静，了解自己的权益和应对策略，采取适当的措施保护自己的合法权益。